ANALISIS KOMPARASI HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN TRADING FREQUENCY SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan harga saham, volume perdagangan saham dan
trading frequency sebelum dan sesudah stock split. Pengamatan dilakukan terhadap nilai rata-rata
harga saham, volume perdagangan dan trading frequency selama lima hari sebelum stock split dan lima hari sesudah stock split. Penelitian ini menggunakan data sekunder, Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk kategori saham syariah yang melakukan stock split
di tahun 2020-2023. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan pengujian hipotesis (uji beda) dengan uji wilcoxon signed rank test. Software statistik yang digunakan yaitu SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan saham dan trading frequency sebelum dan sesudah stock split.
References
Astari, N. K. P., & Suidarma, I. M. (2020). Analisis Perbedaan Trading Volume Activity, Bid-Ask Spread Dan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Stock Split Di Pt Unilever Indonesia Tbk. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 5(2), 2528–1216. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi
Hadi Ratna, S. (2013). Sukses Membeli Saham Tanpa Modal Secara Otodidak. Laskar Aksara.
Hartono., J. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Kedelapan). BPFE.
Indarti, I., & Purba, D. M. B. (2011). Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Aset, 13(1), 57–63. https://widyamanggala.ac.id/journal/index.php/jurnalaset/article/view/73
Janah, D. A. A. (2011). Analisis Faktor-Faktor Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Stock Split (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2007 -2011). Jurnal Manajemen, 66–79.
Kurniawati, D. H., & Fuadati, S. R. (2019). Analisis Sebelum dan Sesudah Stock Split terhadap Harga Saham dan Abnormal Return. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM), 8(4), 1–16.
Labibah, M. I., & Dwimulyani, S. (2014). Analisis Harga Saham, Likuiditas Saham, Earning Per Share, Dan Price Earnings Ratio Antara Sebelum Dan Setelah Stock Split. Jurnal Akuntansi Trisakti, 1(2), 33–48. https://doi.org/10.25105/jat.v1i2.4825
Maharani, S., & Takarini, N. (2022). Analisis Perbedaan Abnormal Return Saham Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 6(1), 1067–1076. https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.5025
Mardiyaningsih, E., & Andhitiyara, R. (2020). Analisis Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Stock Split Dengan Tingkat Likuiditas Saham, Harga Saham, Dan Return Saham Pada Indeks Saham Kompas 100 Tahun 2014 – 2018. JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh), 4(1), 1–13.
Maulida, D., & Mahardhika, A. S. (2021). Analisis Perbedaan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Return Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Akuntansi, 16(1), 1–7. https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.2754
Pandoyo, & Sofyan, M. (2014). Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis (Cetakan Pe). Penerbit IN MEDIA.
Radjab, E., & Jam’an, A. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis (Cetakan 1). Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar 2017.
Safira, T. H., & Simon, F. (2016). Uji Komparasi Abnormal Return, Trading Volume, Trading Frequency, Dan BidAsk Spread Sebelum Dan Sesudah Share Split (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2015). Ultima Accounting, 8(2), 24–45.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. CV Alfabeta, Bandung.
Tandelilin, E. (2017). Pasar Modal (Manajemen Portofolio & Investasi). PT. Kanisius
Vincent, J., & Kurnia, R. (2014). Uji Komparasi Abnormal Return, Trading Volume, Dan Trading Frequency Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Share Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2013. Jurnal ULTIMA Accounting, 6(2), 1–17. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v6i2.183
Yuhendri, V. I., & Azizah, D. F. (2019). Analisis Perbedaan Trading Volume Activity Dan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Stock Split ( Studi pada Perusahaan yang melakukan Stock Split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 ). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|, 73(1), 216–224
